PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с KJAN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

EBUF и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и KJAN

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.38%10.90%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.38%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с PJULEBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с EJULEBUF с ZJUN
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с MMAXKJAN с BAPR

Сравнение комиссий EBUF и KJAN

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

EBUF vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.17

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.73

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.96

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

8.29

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.49

+1.04

Корреляция

Корреляция между EBUF и KJAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и KJAN

Ни EBUF, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и KJAN

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-28.94%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-5.42%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.78%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.21%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.07%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и KJAN

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.14%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

8.66%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

14.03%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

13.04%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

15.58%

-9.01%