Сравнение EBUF с KJAN
EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. EBUF is actively managed, while KJAN is passively managed. Over the past year, EBUF returned 11.79% vs 19.22% for KJAN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KJAN.
Доходность
Сравнение доходности EBUF и KJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 10.18%.
EBUF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBUF и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.18% | 11.55% | 2.75% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 10.18% | 10.90% | 6.99% |
Correlation
The correlation between EBUF and KJAN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between EBUF and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBUF vs. KJAN — Ранг доходности на риск
EBUF
KJAN
Сравнение EBUF c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBUF | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.56 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 12.62 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBUF и KJAN
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и KJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBUF | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -28.94% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -5.42% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.18% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.04% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.53% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и KJAN
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBUF | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.41% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 6.51% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 10.56% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 13.04% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.31% | -8.28% |
Сравнение комиссий EBUF и KJAN
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и KJAN
Ни EBUF, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBUF and KJAN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (3.69%) compared to KJAN (1.41%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs KJAN's -28.94%.
On 1-year performance, KJAN leads with 19.22% vs 11.79% for EBUF. On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 19.22% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
EBUF and KJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.79% for KJAN.
KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBUF и KJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор