PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с BNKL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с BNKL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO).

EBNK.TO и BNKL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и BNKL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и BNKL.TO

2026 (YTD)202520242023
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%9.63%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 2.71%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и BNKL.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOBNKL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.25

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

5.18

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

6.35

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

24.43

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. BNKL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BNKL.TO равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и BNKL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOBNKL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.25

-3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.27

-1.44

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и BNKL.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и BNKL.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности BNKL.TO в 3.42%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и BNKL.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и BNKL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOBNKL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-18.58%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.79%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-6.35%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.18%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.81%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и BNKL.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOBNKL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.94%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.09%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

16.27%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

15.72%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

15.72%

+11.34%