Сравнение EBIT-U.TO с LBIT.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EBIT-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, EBIT-U.TO returned -46.87% vs -55.81% for LBIT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как LBIT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBIT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -33.51%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -40.23%
- С начала года
- -33.51%
- 1 год
- -55.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | 3.83% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.51% | 13.00% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and LBIT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between EBIT-U.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
LBIT.TO
Сравнение EBIT-U.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.36 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -63.13% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -63.13% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -58.36% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -28.09% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 40.22% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) составляет 13.31%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 14.47% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 41.98% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 53.04% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 51.90% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 51.90% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и LBIT.TO
Ни EBIT-U.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBIT-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор