Сравнение EBI с RSSY
EBI (Longview Advantage ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EBI returned 31.69% vs 37.23% for RSSY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBI charges 0.24%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности EBI и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.29%.
EBI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.33%
RSSY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 29.34%
- С начала года
- 32.29%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $600.93K | $756.59K | $440.08K | |
| $492.22K | $533.77K | $630.33K |
Сравнение доходности по годам EBI и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 19.37% | 15.82% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.29% | 0.80% |
Correlation
The correlation between EBI and RSSY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between EBI and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. RSSY — Ранг доходности на риск
EBI
RSSY
Сравнение EBI c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 5.08 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | 16.55 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и RSSY
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -29.57% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.36% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.21% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.91% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.26% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и RSSY
Longview Advantage ETF (EBI) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 3.17% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.22% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.67% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.02% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.02% | -0.68% |
Сравнение комиссий EBI и RSSY
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и RSSY
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.08% | 1.05% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and RSSY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (3.17%) compared to RSSY (3.02%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 37.23% vs 31.69% for EBI. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 37.23% return vs 31.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.08% for EBI.
They also come from different issuers: Longview and Return Stacked. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор