Сравнение EART с FMTL
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index while FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EART charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FMTL.
Доходность
Сравнение доходности EART и FMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FMTL с доходностью 16.73%.
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTL
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и FMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.19% | 22.67% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 16.73% | 21.85% |
Correlation
The correlation between EART and FMTL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. FMTL — Ранг доходности на риск
EART
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EART c FMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | FMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и FMTL
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки FMTL в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и FMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -22.44% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -12.48% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -5.34% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и FMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 40.43% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 40.43% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 40.43% | -6.17% |
Сравнение комиссий EART и FMTL
EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и FMTL
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FMTL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EART and FMTL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
EART has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.05% for FMTL.
EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.65% for FMTL.
Подберите оптимальное распределение для EART и FMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор