Сравнение EAOR с FDAT
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and FDAT (Tactical Advantage ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while FDAT is actively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 13.31%/yr vs 8.79%/yr for FDAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for FDAT.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и FDAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 3.02%.
EAOR
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
FDAT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOR и FDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 6.45% | 15.59% | 10.69% | 8.40% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.02% | 7.50% | 9.90% | 5.90% |
Correlation
The correlation between EAOR and FDAT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between EAOR and FDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. FDAT — Ранг доходности на риск
EAOR
FDAT
Сравнение EAOR c FDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOR | FDAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.89 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 5.18 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOR и FDAT
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и FDAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -8.20% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.88% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -8.20% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.43% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.25% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и FDAT
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Tactical Advantage ETF (FDAT) имеют волатильность 3.74% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.55% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 10.46% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 9.60% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 9.60% | +0.84% |
Сравнение комиссий EAOR и FDAT
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и FDAT
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FDAT в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.36% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.96% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOR and FDAT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAT has higher volatility (3.82%) compared to EAOR (3.74%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs FDAT's -8.20%.
On 3-year performance, EAOR leads with 13.31% vs 8.79% for FDAT. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 13.31% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.
FDAT has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 2.36% for EAOR.
They also come from different issuers: iShares and Tactical Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.74% for FDAT.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и FDAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор