PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с VEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 26.70% for VEU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.46%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-2.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.70%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и VEU

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%32.35%0.71%

Correlation

The correlation between EAFG and VEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between EAFG and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и VEU

Секторы
EAFG
VEU

Технологии

21.2%
18.5%

Сырьевые материалы

17.0%
7.1%

Промышленность

15.1%
15.7%

Здравоохранение

11.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.1%

Энергетика

2.4%
5.2%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.5%
23.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

EAFG
21.2%
VEU
18.5%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
VEU
7.1%

Промышленность

EAFG
15.1%
VEU
15.7%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
VEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
VEU
5.1%

Энергетика

EAFG
2.4%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
VEU
3.2%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
VEU
23.3%

Недвижимость

EAFG

-

VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

EAFG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.70

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.34

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.35

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.08

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EAFG и VEU

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-61.52%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.43%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.55%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-13.13%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и VEU

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 6.46% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.16%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.63%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.75%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.15%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.24%

+0.21%

Сравнение комиссий EAFG и VEU

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и VEU

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VEU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and VEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to VEU (6.16%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 26.70% vs 19.65% for EAFG. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 26.70% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

VEU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор