PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с FPXI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 36.96% for FPXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 25.19%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-5.68%
1 месяц
-0.58%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.01%
1 год
36.96%
3 года*
23.85%
5 лет*
2.57%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и FPXI

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		25.19%26.37%1.07%

Correlation

The correlation between EAFG and FPXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between EAFG and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и FPXI

Секторы
EAFG
FPXI

Технологии

21.2%
31.4%

Сырьевые материалы

17.0%
14.8%

Промышленность

15.1%
22.6%

Здравоохранение

11.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.8%

Энергетика

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

0.5%
5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

EAFG
21.2%
FPXI
31.4%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
FPXI
14.8%

Промышленность

EAFG
15.1%
FPXI
22.6%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
FPXI
11.9%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
FPXI
2.5%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
FPXI
7.2%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
FPXI
0.8%

Энергетика

EAFG
2.4%
FPXI
2.3%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
FPXI
0.9%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
FPXI
5.0%

Недвижимость

EAFG

-

FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с EFAVEAFG с ICOW
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO

Доходность на риск

EAFG vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.54

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.15

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.51

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

8.63

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EAFG и FPXI

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.78%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.77%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.20%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-20.25%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.29%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и FPXI

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) составляет 6.46%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

10.25%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

20.70%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

24.14%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.71%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.26%

-3.81%

Сравнение комиссий EAFG и FPXI

EAFG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и FPXI

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FPXI в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and FPXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (10.25%) compared to EAFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 36.96% vs 19.65% for EAFG. On fees, EAFG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 36.96% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAFG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

EAFG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.64% for FPXI.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор