PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с ETY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-5.58%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции ETY по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.71% соответственно.

EAERX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-4.06%
1 год
11.21%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.69%

ETY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.31%
1 год
5.25%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMO

Сравнение комиссий EAERX и ETY

EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EAERX
Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EAERX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.26

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.53

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.40

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

1.46

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между EAERX и ETY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и ETY

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.48%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и ETY

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-53.06%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.40%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-24.06%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-42.46%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-9.46%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.62%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 5.72%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.97%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.46%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.27%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.85%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.84%

+0.41%