Сравнение EAERX с ETY
EAERX (Eaton Vance Stock Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EAERX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAERX returned 15.93%/yr vs 12.63%/yr for ETY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAERX charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EAERX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции ETY по среднегодовой доходности: 15.93% против 12.63% соответственно.
EAERX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 15.93%
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EAERX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 2.97% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EAERX and ETY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between EAERX and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAERX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EAERX
ETY
Сравнение EAERX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAERX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.08 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.30 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAERX и ETY
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAERX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -53.06% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -14.40% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -21.28% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -24.06% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -42.46% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -7.20% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.58% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.89% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и ETY
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAERX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.20% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.84% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 13.40% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.95% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.91% | +0.37% |
Сравнение комиссий EAERX и ETY
EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и ETY
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 8.70% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EAERX and ETY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAERX has higher volatility (4.75%) compared to ETY (4.20%). In terms of maximum drawdown, EAERX dropped -48.72% vs ETY's -53.06%.
EAERX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAERX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор