PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с QTERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с QTERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и QTERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и QTERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у QTERX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям QTERX по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.82% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с LZEMXQTERX с BADEXQTERX с COBYX

Сравнение комиссий EAEMX и QTERX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QTERX в 0.62%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Доходность на риск

EAEMX vs. QTERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c QTERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXQTERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.57

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. QTERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTERX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и QTERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXQTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между EAEMX и QTERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и QTERX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности QTERX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и QTERX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки QTERX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и QTERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXQTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-39.15%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.32%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-37.53%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-39.15%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-10.99%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-12.21%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.45%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и QTERX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXQTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.75%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

13.61%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.93%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

16.63%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.69%

-4.31%