PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с PYCEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EADOX returned 7.79%/yr vs 4.20%/yr for PYCEX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 7.79% против 4.20% соответственно.

EADOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.45%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.79%

PYCEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.73%
3 года*
7.96%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.50%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.98%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Correlation

The correlation between EADOX and PYCEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between EADOX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с AGEPXEADOX с APFOXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с AEDVXPYCEX с PACEXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с EDD

Доходность на риск

EADOX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXPYCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.54
3.94

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
6.46

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

2.06

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.39

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

14.75

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.54, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54

3.94

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.80

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

1.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.24

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EADOX и PYCEX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, примерно равная максимальной просадке PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и PYCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-20.12%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.37%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-3.15%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-20.12%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-20.12%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.00%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.54%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и PYCEX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) имеют волатильность 0.66% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.64%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.59%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.03%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.23%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

3.58%

+1.13%

Сравнение комиссий EADOX и PYCEX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и PYCEX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности PYCEX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.46%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.33%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and PYCEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADOX has higher volatility (0.66%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs PYCEX's -20.12%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и PYCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор