PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EADOX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EADOX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EADOX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.20% соответственно.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EADOX и PYCEX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EADOX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

1.96

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.77

2.54

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.71

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.37

7.05

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

1.96

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.75

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между EADOX и PYCEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и PYCEX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EADOX и PYCEX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, примерно равная максимальной просадке PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADOXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-20.12%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.96%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-20.12%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-20.12%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.08%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.04%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и PYCEX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EADOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADOXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.42%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

2.59%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

3.21%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

3.57%

+1.15%