Сравнение EACC.NEO с USCL.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. EACC.NEO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 31.01% for USCL.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 10.03% | 20.62% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and USCL.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.56 |
The correlation between EACC.NEO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
USCL.TO
Сравнение EACC.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.64 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 14.83 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.65 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.43 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и USCL.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -21.85% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.56% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.55% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.10% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и USCL.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.81% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.32% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.78% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.43% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.43% | -0.38% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и USCL.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и USCL.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and USCL.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.04% for USCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор