Сравнение EACC.NEO с CBIL.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. EACC.NEO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 2.35% for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 2.59% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
CBIL.TO
Сравнение EACC.NEO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 5.40 | -4.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 58.99 | -57.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 342.51 | -336.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 9.50 | -8.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 11.65 | -10.74 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и CBIL.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -0.06% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -0.04% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.00% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.01% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и CBIL.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.07% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 0.19% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 0.25% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 0.31% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 0.31% | +14.74% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и CBIL.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и CBIL.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор