Сравнение E908.DE с WELU.DE
E908.DE (Amundi TecDAX UCITS ETF Dist) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds from Amundi - E908.DE tracks the TecDAX® while WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, E908.DE returned 8.69%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E908.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.
Доходность
Сравнение доходности E908.DE и WELU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E908.DE показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.
E908.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E908.DE и WELU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 15.75% | 5.30% | 2.57% | 12.83% | 8.58% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | 0.20% |
Correlation
The correlation between E908.DE and WELU.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between E908.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E908.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск
E908.DE
WELU.DE
Сравнение E908.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E908.DE | WELU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.70 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 6.94 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E908.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.15 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.52 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок E908.DE и WELU.DE
Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и WELU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E908.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -28.67% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -16.26% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -28.67% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.74% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 6.35% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности E908.DE и WELU.DE
Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 5.12%, в то время как у Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E908.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.70% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.75% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 20.41% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.28% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.28% | -2.91% |
Сравнение комиссий E908.DE и WELU.DE
E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WELU.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E908.DE и WELU.DE
Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как WELU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0.86% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E908.DE and WELU.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for E908.DE.
E908.DE tracks TecDAX®, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.40% for E908.DE and 0.18% for WELU.DE.
Подберите оптимальное распределение для E908.DE и WELU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор