PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E908.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и AIAA.DE


2026 (YTD)20252024
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
-4.57%5.30%-3.20%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
-8.41%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.41%.


E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий E908.DE и AIAA.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.


Доходность на риск

E908.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E908.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.18

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.49

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

1.66

-1.77

E908.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E908.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.22

+0.59

Корреляция

Корреляция между E908.DE и AIAA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и AIAA.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и AIAA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


E908.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-24.42%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-13.31%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-11.05%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.33%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.91%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и AIAA.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E908.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.53%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.81%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

18.03%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.74%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.74%

+1.56%