Сравнение E903.DE с LYMS.DE
E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - E903.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, E903.DE returned 7.64%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. E903.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности E903.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E903.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции E903.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 21.41% соответственно.
E903.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 7.64%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам E903.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 1.54% | 21.96% | 4.36% | 17.02% | -10.82% | 13.58% | 1.62% | 23.29% | -16.27% | 13.76% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between E903.DE and LYMS.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between E903.DE and LYMS.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E903.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
E903.DE
LYMS.DE
Сравнение E903.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E903.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.77 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 11.23 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E903.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.40 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.08 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок E903.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E903.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -50.00% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.02% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -26.74% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -31.12% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -31.12% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.86% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -8.78% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.37% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности E903.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E903.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.37% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.99% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.73% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.91% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.68% | -1.00% |
Сравнение комиссий E903.DE и LYMS.DE
E903.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E903.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 3.61% | 3.66% | 4.20% | 5.26% | 3.88% | 2.62% | 3.28% | 3.24% | 3.74% | 2.45% | 2.97% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
E903.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for E903.DE.
E903.DE is categorized as Europe Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. E903.DE tracks DivDAX®, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for E903.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для E903.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор