Сравнение E500.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
E500.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -5.09% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 18.82% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.84% соответственно.
E500.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.40%
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и SPY5.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
E500.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
SPY5.DE
Сравнение E500.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.34 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.99 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и SPY5.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и SPY5.DE
E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -33.86% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.55% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -23.34% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -33.86% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.01% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.99% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и SPY5.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.65% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.56% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.13% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.21% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.12% | +0.48% |