PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E15H.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E15H.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) and IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15H.DE returned 0.46%/yr vs 0.45%/yr for IBCI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности E15H.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с E15H.DE на уровне 2.73% и IBCI.DE на уровне 2.73%.

E15H.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.73%
С начала года
2.73%
1 год
2.87%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

IBCI.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.73%
1 год
2.89%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E15H.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
E15H.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)		2.73%0.86%-0.10%5.42%-9.40%6.32%2.91%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		2.73%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.70%

Correlation

The correlation between E15H.DE and IBCI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between E15H.DE and IBCI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с E15H.DE:
E15H.DE с XEIN.DEE15H.DE с IUST.DEE15H.DE с LSMC.DEE15H.DE с SYBY.DEE15H.DE с UINF.DEE15H.DE с TIUP.DEE15H.DE с CBUL.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L

Доходность на риск

E15H.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E15H.DE
Ранг доходности на риск E15H.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E15H.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E15H.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E15H.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E15H.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E15H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E15H.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E15H.DEIBCI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.77

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.99

+0.36

E15H.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E15H.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCI.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E15H.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E15H.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка E15H.DE за все время составила -15.98%, примерно равная максимальной просадке IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15H.DE и IBCI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E15H.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-16.37%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.87%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-5.34%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-16.37%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.92%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.77%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности E15H.DE и IBCI.DE

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) имеют волатильность 0.84% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E15H.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.00%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.72%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

6.85%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.15%

+0.17%

Сравнение комиссий E15H.DE и IBCI.DE

И E15H.DE, и IBCI.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E15H.DE и IBCI.DE

Дивидендная доходность E15H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
E15H.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)		0.94%0.97%0.82%0.74%0.94%0.86%0.36%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

E15H.DE and IBCI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E15H.DE and IBCI.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E15H.DE и IBCI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор