Сравнение E15H.DE с CBUL.DE
E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) and CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - E15H.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, E15H.DE returned 1.85%/yr vs 3.13%/yr for CBUL.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. E15H.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for CBUL.DE.
Доходность
Сравнение доходности E15H.DE и CBUL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E15H.DE показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у CBUL.DE с доходностью 0.78%.
E15H.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
CBUL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E15H.DE и CBUL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 2.73% | 0.86% | -0.10% | 5.42% | -10.65% |
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.78% | 3.87% | 3.10% | 2.21% | -3.69% |
Correlation
The correlation between E15H.DE and CBUL.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between E15H.DE and CBUL.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E15H.DE vs. CBUL.DE — Ранг доходности на риск
E15H.DE
CBUL.DE
Сравнение E15H.DE c CBUL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E15H.DE | CBUL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.76 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.07 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E15H.DE и CBUL.DE
Максимальная просадка E15H.DE за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки CBUL.DE в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15H.DE и CBUL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E15H.DE | CBUL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -5.07% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.58% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -1.58% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.02% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -1.80% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.59% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности E15H.DE и CBUL.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что E15H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E15H.DE | CBUL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.71% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.93% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.98% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.45% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.45% | +2.87% |
Сравнение комиссий E15H.DE и CBUL.DE
E15H.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBUL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E15H.DE и CBUL.DE
Дивидендная доходность E15H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CBUL.DE в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.93% | 5.21% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 0.94% | 0.97% | 0.82% | 0.74% | 0.94% | 0.86% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
E15H.DE and CBUL.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E15H.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15H.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for CBUL.DE.
E15H.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for E15H.DE and 0.12% for CBUL.DE.
Подберите оптимальное распределение для E15H.DE и CBUL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор