PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с VDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - E127.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 6.17%/yr for VDEM.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 11.73%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.44%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.30%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.70%16.95%14.24%1.92%-7.35%0.05%22.59%

Correlation

The correlation between E127.L and VDEM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.91

The correlation between E127.L and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и VDEM.L

Секторы
E127.L
VDEM.L

Технологии

36.9%
29.6%

Финансовые услуги

19.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.8%

Промышленность

7.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.5%

Сырьевые материалы

6.6%
7.8%

Энергетика

4.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Здравоохранение

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

E127.L
36.9%
VDEM.L
29.6%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
VDEM.L
20.8%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
VDEM.L
10.8%

Промышленность

E127.L
7.5%
VDEM.L
7.1%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
VDEM.L
7.5%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
VDEM.L
7.8%

Энергетика

E127.L
4.1%
VDEM.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
VDEM.L
3.6%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
VDEM.L
3.4%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
VDEM.L
3.0%

Недвижимость

E127.L
1.0%
VDEM.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM

Доходность на риск

E127.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LVDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.00

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.75

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

3.35

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

10.58

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VDEM.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.00

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Просадки

Сравнение просадок E127.L и VDEM.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и VDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-32.14%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.00%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-14.89%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-19.79%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.50%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.93%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и VDEM.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что E127.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.70%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

12.41%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.12%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.27%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.11%

-1.72%

Сравнение комиссий E127.L и VDEM.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и VDEM.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VDEM.L в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

E127.L and VDEM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VDEM.L.

E127.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.22% for VDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и VDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор