PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - E127.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 14.04%/yr for ISDE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.76%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
14.45%
С начала года
60.76%
6 месяцев
63.75%
1 год
109.18%
3 года*
28.97%
5 лет*
14.04%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и ISDE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.71%30.46%-1.86%8.28%-13.53%3.61%26.12%

Correlation

The correlation between E127.L and ISDE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.79

The correlation between E127.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и ISDE.L

Секторы
E127.L
ISDE.L

Технологии

36.9%
48.0%

Финансовые услуги

19.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.3%

Промышленность

7.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.9%

Сырьевые материалы

6.6%
12.2%

Энергетика

4.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Здравоохранение

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

E127.L
36.9%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
ISDE.L
5.3%

Промышленность

E127.L
7.5%
ISDE.L
8.6%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
ISDE.L
0.9%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
ISDE.L
12.2%

Энергетика

E127.L
4.1%
ISDE.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
ISDE.L
3.3%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
ISDE.L
4.8%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
ISDE.L
2.3%

Недвижимость

E127.L
1.0%
ISDE.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EMVL.L

Доходность на риск

E127.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
4.61

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
5.26

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.79

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

8.63

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

31.10

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDE.L равному 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

4.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок E127.L и ISDE.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-46.71%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.58%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-21.66%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-21.66%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-14.03%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.50%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и ISDE.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.32%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

11.38%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

20.94%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

23.54%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.76%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.28%

-2.89%

Сравнение комиссий E127.L и ISDE.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и ISDE.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ISDE.L в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

E127.L and ISDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

E127.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор