PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

DXU.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		2.69%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%.

DXU.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-4.58%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.43%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий DXU.TO и XHU.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHU.TO в 0.34%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.26

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.41

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.24

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

0.54

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и XHU.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и XHU.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и XHU.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-29.94%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.50%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-12.53%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.24%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.75%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.67%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и XHU.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.76%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.98%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.55%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

11.87%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.36%

+4.98%