Сравнение DXU.TO с DXP.TO
DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) are both exchange-traded funds - DXU.TO is a Dividend fund actively managed by Dynamic, while DXP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXU.TO returned 14.80%/yr vs 7.96%/yr for DXP.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for DXP.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXU.TO и DXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXU.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у DXP.TO с доходностью 4.36%.
DXU.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
DXP.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXU.TO и DXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 27.19% | 9.36% | 38.05% | 9.43% | -14.92% | 14.93% | 24.17% | 17.48% | 12.64% | 8.14% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.36% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.94% | -9.58% | 2.37% |
Correlation
The correlation between DXU.TO and DXP.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXU.TO vs. DXP.TO — Ранг доходности на риск
DXU.TO
DXP.TO
Сравнение DXU.TO c DXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXU.TO | DXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.72 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 5.94 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 29.44 | -16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXU.TO и DXP.TO
Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки DXP.TO в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и DXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXU.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -40.72% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -2.40% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -8.30% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -20.11% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.11% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.61% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.48% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXU.TO и DXP.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXU.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 0.94% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 2.55% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 4.02% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 9.28% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 12.21% | +7.48% |
Сравнение комиссий DXU.TO и DXP.TO
DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXP.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXU.TO и DXP.TO
DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.41% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DXU.TO and DXP.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXP.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXP.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
DXU.TO is categorized as Dividend, while DXP.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.64% for DXP.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и DXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор