PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DXSN.DE returned 0.11% vs 23.28% for EXUS.DE. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 11.76%.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

EXUS.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.76%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-5.18%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		11.76%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and EXUS.DE is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

-0.83

The correlation between DXSN.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

DXSN.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.84

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.64

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.67

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

10.66

-10.64

DXSN.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-16.21%

-75.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.67%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-1.50%

-90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-1.73%

-65.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.18%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и EXUS.DE

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.99%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.37%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.64%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.32%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

13.32%

+4.75%

Сравнение комиссий DXSN.DE и EXUS.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и EXUS.DE

Ни DXSN.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор