PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSL.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXSL.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSL.DE returned 11.00%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции DXSL.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.14% соответственно.

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DXSL.DE and XSX6.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.86

The correlation between DXSL.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DXSL.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSL.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.26

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.87

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.73

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

6.55

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSL.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSL.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.26

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSL.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-36.05%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.46%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-16.37%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-20.84%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-36.05%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.56%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.27%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.50%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и XSX6.DE

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSL.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

10.73%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

12.95%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.44%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.61%

+4.03%

Сравнение комиссий DXSL.DE и XSX6.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и XSX6.DE

Ни DXSL.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSL.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

DXSL.DE is categorized as Industrials Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор