PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSL.DE с XESC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSL.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSL.DE returned 11.10%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSL.DE имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции XESC.DE немного отстают с 11.07%.

DXSL.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
3.34%
С начала года
8.38%
1 год
12.23%
3 года*
13.88%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.10%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.38%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between DXSL.DE and XESC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2008 г.

0.82

The correlation between DXSL.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DXSL.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSL.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.23

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.88

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

6.37

-3.21

DXSL.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSL.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-46.74%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.88%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-16.53%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-23.33%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-38.51%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.98%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.03%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.11%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и XESC.DE

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSL.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.98%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

13.36%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.09%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

17.55%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.91%

+1.41%

Сравнение комиссий DXSL.DE и XESC.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и XESC.DE

Ни DXSL.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSL.DE and XESC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for DXSL.DE.

DXSL.DE is categorized as Industrials Equities, while XESC.DE is Europe Equities. DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор