PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSK.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSK.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSK.DE returned -2.86%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DXSK.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

DXSK.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-8.43%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.68%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.77%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%24.11%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between DXSK.DE and XNAS.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.28

The correlation between DXSK.DE and XNAS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с SPY
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

DXSK.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.40

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.18

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.77

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

11.16

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.40

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.93

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSK.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-31.25%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-10.00%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-26.72%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.25%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-0.83%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.83%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

3.38%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и XNAS.DE

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSK.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.31%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.91%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.71%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.88%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

19.84%

-5.45%

Сравнение комиссий DXSK.DE и XNAS.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и XNAS.DE

Ни DXSK.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSK.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

DXSK.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.17% for DXSK.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSK.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор