Сравнение DXSA.DE с EXSH.DE
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.31% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and EXSH.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between DXSA.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
EXSH.DE
Сравнение DXSA.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.85 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.10 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -70.20% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -6.65% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -14.43% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -22.98% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -40.34% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -22.15% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.90% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.77% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.99% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.61% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.15% | -1.55% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и EXSH.DE
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор