PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS3.DE returned -12.00%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DXS3.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -12.00% против 9.65% соответственно.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XSX6.DE is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

-0.63

The correlation between DXS3.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.59

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.31

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.18

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

8.46

-9.52

DXS3.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-36.06%

-57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-9.46%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-16.37%

-25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-20.84%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-36.06%

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-1.41%

-92.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-5.23%

-68.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.45%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XSX6.DE

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.03%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.07%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

14.45%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

15.21%

+3.99%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XSX6.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XSX6.DE

Ни DXS3.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор