PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XMME.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS3.DE returned -6.60%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XMME.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
11.33%
С начала года
20.01%
1 год
33.43%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-16.27%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		20.01%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.58%21.91%-11.16%-2.35%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XMME.DE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г.

-0.51

The correlation between DXS3.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.64

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.24

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.03

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.31

-10.37

DXS3.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XMME.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-31.95%

-61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-11.00%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-19.16%

-22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-23.46%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-11.00%

-82.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-9.76%

-63.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.58%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XMME.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.51%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

17.91%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

20.34%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.33%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.07%

+0.13%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XMME.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XMME.DE

Ни DXS3.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XMME.DE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор