Сравнение DXQ.TO с ZWU.TO
DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, DXQ.TO returned 17.28%/yr vs 10.85%/yr for ZWU.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXQ.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
DXQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам DXQ.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.36% | 12.99% | 21.07% | 20.08% | 3.57% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -5.21% |
Correlation
The correlation between DXQ.TO and ZWU.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between DXQ.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQ.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
DXQ.TO
ZWU.TO
Сравнение DXQ.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQ.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.37 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.48 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQ.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.42 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок DXQ.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQ.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -37.41% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -4.86% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -12.85% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.06% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.38% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQ.TO и ZWU.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQ.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.80% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.26% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 7.59% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 10.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.18% | -3.27% |
Сравнение комиссий DXQ.TO и ZWU.TO
DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQ.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.73% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
DXQ.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
DXQ.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Dynamic and BMO. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор