Сравнение DXJP.L с WDEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).
DXJP.L и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и WDEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 17.24% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 14.27% | 32.72% | -6.71% | 18.06% | -15.48% | 18.49% | 8.86% | 30.86% | -16.42% | 6.43% |
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 7.27%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
WDEF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.37%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и WDEF.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
WDEF.L
Сравнение DXJP.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.35 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.11 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 1.57 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 5.33 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.35 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.28 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и WDEF.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и WDEF.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и WDEF.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и WDEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -35.48% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -25.81% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -30.24% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.95% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.24% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 8.18% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 47.26%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 47.26% | -38.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 69.04% | -53.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 75.09% | -52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 42.79% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 41.61% | -21.98% |