PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJP.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJP.L с S400.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).

DXJP.L и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		7.84%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.76% соответственно.

DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

S400.L

1 день
-1.35%
1 месяц
0.55%
С начала года
7.84%
6 месяцев
12.32%
1 год
28.76%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с FJPS.L

Сравнение комиссий DXJP.L и S400.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.

DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

DXJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJP.LS400.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.56

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.17

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

3.29

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

12.03

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа S400.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJP.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.56

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.53

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и S400.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и S400.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как S400.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и S400.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и S400.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJP.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-24.69%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-10.45%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-19.34%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-24.69%

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.71%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.15%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и S400.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJP.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.85%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.38%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.32%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.85%

+3.78%