PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
10.05%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции IJPH.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.97% соответственно.


DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

IJPH.L

1 день
5.92%
1 месяц
-2.07%
С начала года
10.05%
6 месяцев
23.59%
1 год
46.19%
3 года*
29.38%
5 лет*
18.37%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий DXJP.L и IJPH.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.68

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

4.76

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

17.05

+2.18

DXJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и IJPH.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и IJPH.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-34.55%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.04%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.95%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-34.55%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.29%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.49%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и IJPH.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.78%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.93%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

23.22%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.94%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.43%

+0.20%