PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с XDNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с XDNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L).

DXJA.L и XDNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и XDNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и XDNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		6.69%25.00%8.60%17.21%-17.32%0.21%15.55%19.11%-14.62%11.00%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у XDNS.L с доходностью 6.69%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

XDNS.L

1 день
4.99%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
31.42%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.LXDNS.L с XCNA.L

Сравнение комиссий DXJA.L и XDNS.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DXJA.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LXDNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.84

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.54

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.28

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

8.01

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. XDNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDNS.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и XDNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LXDNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.84

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.43

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.43

+0.66

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и XDNS.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и XDNS.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.53%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и XDNS.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и XDNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LXDNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-24.75%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.70%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-19.29%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.25%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.39%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.84%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и XDNS.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеют волатильность 8.76% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LXDNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.17%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.43%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

24.00%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.92%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.37%

+5.64%