PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с XDJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L).

DXJA.L и XDJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. XDJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		7.03%30.18%7.85%21.61%-19.86%-4.66%25.50%21.26%-8.99%14.21%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у XDJP.L с доходностью 7.03%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
4.99%
1 месяц
-5.89%
С начала года
7.03%
6 месяцев
13.28%
1 год
45.49%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с DXJXDJP.L с PAXG.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и XDJP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DXJA.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LXDJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.87

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.64

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.93

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

10.07

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.35

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.53

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и XDJP.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и XDJP.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и XDJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и XDJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-23.69%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.40%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-20.61%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-8.22%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.87%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.27%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и XDJP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.44%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

18.16%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

24.24%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.55%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.81%

+5.20%