Сравнение DXJA.L с JPJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L).
DXJA.L и JPJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JPJP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и JPJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и JPJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
JPJP.L SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 7.48% | 26.37% | 7.20% | 19.96% | -17.08% | 1.22% | 15.86% | 18.49% | -13.66% | 11.01% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как JPJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JPJP.L с доходностью 7.52%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
JPJP.L
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и JPJP.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPJP.L в 0.12%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. JPJP.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
JPJP.L
Сравнение DXJA.L c JPJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | JPJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.57 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.21 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.61 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 9.66 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.57 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.42 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и JPJP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и JPJP.L
Ни DXJA.L, ни JPJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и JPJP.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JPJP.L в -32.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JPJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -24.23% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.70% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -18.57% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.28% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.08% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.99% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и JPJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеют волатильность 8.76% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.11% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.45% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 21.29% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.84% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 16.99% | +7.02% |