PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с GGRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L).

DXJA.L и GGRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		-3.90%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.86%15.79%34.98%-10.75%10.98%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -3.90%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-0.39%
1 год
10.34%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Сравнение комиссий DXJA.L и GGRP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Доходность на риск

DXJA.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.70

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.05

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.29

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

5.45

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.70

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.34

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и GGRP.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и GGRP.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и GGRP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и GGRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-22.60%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.18%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.46%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.80%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.97%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.09%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и GGRP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.00%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.32%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

14.41%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.13%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

14.80%

+9.21%