PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с GGRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L).

DXJA.L и GGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-3.59%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.74%11.24%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью -3.59%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

GGRG.L

1 день
2.40%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
0.02%
1 год
11.78%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с ASDV.LGGRG.L с ESGG

Сравнение комиссий DXJA.L и GGRG.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

DXJA.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LGGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.80

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.17

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.11

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

4.54

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.80

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.53

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.74

+0.36

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и GGRG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и GGRG.L

Ни DXJA.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и GGRG.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и GGRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-22.15%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.81%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.17%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.90%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.92%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.17%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и GGRG.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.04%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.49%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

14.72%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.26%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

14.78%

+9.23%