PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJA.L с CJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJA.L с CJPU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJA.L returned 26.73%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJA.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и CJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.44%.

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
—

CJPU.L

1 день
-2.51%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
6.20%
С начала года
12.44%
1 год
30.44%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJA.L и CJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-18.94%18.13%
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.44%26.13%7.33%20.25%-17.32%0.50%16.08%17.64%-13.50%19.23%

Correlation

The correlation between DXJA.L and CJPU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between DXJA.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L

Доходность на риск

DXJA.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJA.LCJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.39

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.08

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.37

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

7.70

+9.52

DXJA.L vs. CJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CJPU.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и CJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и CJPU.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и CJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJA.LCJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-32.64%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.79%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.01%

-14.74%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-32.64%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-7.07%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.86%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.94%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и CJPU.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 6.13%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJA.LCJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.14%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

18.29%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

21.85%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.44%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.12%

+2.13%

Сравнение комиссий DXJA.L и CJPU.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и CJPU.L

Ни DXJA.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJA.L and CJPU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJA.L and 0.12% for CJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJA.L и CJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор