PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

DXU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и XDIV.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.82

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.37

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.78

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

14.46

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.82

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и XDIV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и XDIV.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-41.30%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.53%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.60%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

0.00%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.32%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.02%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и XDIV.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

2.71%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

5.79%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

10.03%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

10.43%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

16.10%

+3.23%