PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX2X.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2X.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DX2X.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DX2X.DE tracks the STOXX Europe 600 Index while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2X.DE returned 9.60%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DX2X.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2X.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX2X.DE показывает доходность 10.31%, а XSX6.DE немного выше – 10.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX2X.DE имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции XSX6.DE немного впереди с 9.65%.

DX2X.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
10.31%
1 год
20.23%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.60%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2X.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)		10.31%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DX2X.DE and XSX6.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.97

The correlation between DX2X.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2X.DE:
DX2X.DE с EUPE.DEDX2X.DE с PRAE.DEDX2X.DE с FLXD.DEDX2X.DE с MVEE.DEDX2X.DE с XB4A.DEDX2X.DE с EXXX.DEDX2X.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DX2X.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2X.DE
Ранг доходности на риск DX2X.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2X.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2X.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2X.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2X.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DX2X.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.59

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.31

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.46

-0.20

DX2X.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2X.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2X.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX2X.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2X.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.06%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.46%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.37%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.84%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.06%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.41%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.23%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.45%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2X.DE и XSX6.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеют волатильность 3.06% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2X.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.03%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.07%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.45%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.21%

+0.02%

Сравнение комиссий DX2X.DE и XSX6.DE

DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2X.DE и XSX6.DE

Ни DX2X.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DX2X.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.

DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор