PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2S.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2S.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200 while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2S.DE returned 7.90%/yr vs 7.48%/yr for SXR1.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX2S.DE показывает доходность 8.70%, а SXR1.DE немного выше – 8.90%. За последние 10 лет акции DX2S.DE превзошли акции SXR1.DE по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.48% соответственно.

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%

Correlation

The correlation between DX2S.DE and SXR1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

0.91

The correlation between DX2S.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

DX2S.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2S.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.83

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

6.64

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2S.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR1.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2S.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2S.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-38.62%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.21%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-20.28%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-20.28%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-36.91%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.17%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.79%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.11%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и SXR1.DE

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2S.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.06%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.04%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.73%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.73%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

16.60%

+2.66%

Сравнение комиссий DX2S.DE и SXR1.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и SXR1.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DX2S.DE and SXR1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.

DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор