Сравнение DX2S.DE с FVSJ.DE
DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200 while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2S.DE returned 6.26%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2S.DE и FVSJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.
DX2S.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 7.90%
FVSJ.DE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX2S.DE и FVSJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.70% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 19.42% | 0.73% | 25.78% | -8.72% |
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 45.45% | 15.41% | 14.01% | 8.23% | -7.58% | 13.71% | -3.67% | 13.83% | -5.82% |
Correlation
The correlation between DX2S.DE and FVSJ.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between DX2S.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2S.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск
DX2S.DE
FVSJ.DE
Сравнение DX2S.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2S.DE | FVSJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 6.17 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 23.31 | -18.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2S.DE | FVSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.60 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DX2S.DE и FVSJ.DE
Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и FVSJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2S.DE | FVSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -26.95% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -11.93% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -21.76% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -21.76% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.76% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.16% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.16% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2S.DE и FVSJ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) составляет 4.24%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2S.DE | FVSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.05% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 17.69% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 20.43% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.44% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.16% | +2.10% |
Сравнение комиссий DX2S.DE и FVSJ.DE
DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2S.DE и FVSJ.DE
Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.52% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% |
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DX2S.DE and FVSJ.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.
DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.14% for FVSJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и FVSJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор