Сравнение DX2S.DE с ESGP.DE
DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200 while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DX2S.DE returned 9.46%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2S.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
DX2S.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 7.90%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX2S.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.70% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 4.96% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between DX2S.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between DX2S.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2S.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
DX2S.DE
ESGP.DE
Сравнение DX2S.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2S.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.36 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2S.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DX2S.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2S.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -20.50% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.31% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -20.50% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.57% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.31% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.16% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2S.DE и ESGP.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2S.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.24% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.68% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.29% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.54% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.54% | +4.72% |
Сравнение комиссий DX2S.DE и ESGP.DE
DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2S.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.52% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DX2S.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор