PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DX2S.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.


DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и ESGP.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%4.96%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%

Correlation

The correlation between DX2S.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between DX2S.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Доходность на риск

DX2S.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DX2S.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.83

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

5.36

-0.82

DX2S.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DX2S.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и ESGP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DX2S.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-20.50%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.31%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-20.50%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.57%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.31%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.16%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и ESGP.DE

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DX2S.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.24%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.68%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.29%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.54%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.54%

+4.72%

Сравнение комиссий DX2S.DE и ESGP.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и ESGP.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DX2S.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор