PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2I.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2I.DE returned 9.22%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DX2I.DE на уровне 7.29% и SC0D.DE на уровне 7.29%. За последние 10 лет акции DX2I.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.37% соответственно.

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%4.45%31.99%-14.16%14.69%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between DX2I.DE and SC0D.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г.

0.86

The correlation between DX2I.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с EXSH.DEDX2I.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

DX2I.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.98

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.54

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.43

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

4.87

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2I.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-38.50%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.93%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.54%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-23.38%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-38.50%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.53%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.22%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.21%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) составляет 4.21%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2I.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.94%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.94%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.95%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.53%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.27%

-2.23%

Сравнение комиссий DX2I.DE и SC0D.DE

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и SC0D.DE

Ни DX2I.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DX2I.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DX2I.DE.

DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор