PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2I.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2I.DE returned 8.70%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2I.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%27.37%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between DX2I.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.85

The correlation between DX2I.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с EXSH.DEDX2I.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

DX2I.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.16

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.95

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.27

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.30

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.16

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2I.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-26.63%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.38%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.12%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-26.63%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.40%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и FTGE.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2I.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.63%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.23%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.58%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.41%

-2.37%

Сравнение комиссий DX2I.DE и FTGE.DE

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и FTGE.DE

Ни DX2I.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DX2I.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2I.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2I.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор