Сравнение DWUS с ASET
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. DWUS is actively managed, while ASET is passively managed. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWUS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 15.25% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов DWUS и ASET
Секторы
DWUS
ASET
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
DWUS
ASET
Коммуникационные услуги
DWUS
ASET
Потребительский циклический сектор
DWUS
ASET
Здравоохранение
DWUS
ASET
Потребительский защитный сектор
DWUS
ASET
Финансовые услуги
DWUS
ASET
-
Промышленность
DWUS
ASET
Энергетика
DWUS
ASET
Коммунальные услуги
DWUS
ASET
Сырьевые материалы
DWUS
ASET
Недвижимость
DWUS
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. ASET — Ранг доходности на риск
DWUS
ASET
Сравнение DWUS c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и ASET
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | 0.00% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | 0.00% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 0.00% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 0.00% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 0.00% | +21.88% |
Сравнение комиссий DWUS и ASET
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и ASET
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ASET.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Northern Trust. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор