Сравнение DWLD с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
DWLD и SPYI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -1.25% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -17.70% | 17.67% | 15.69% | 26.91% | -11.10% | 22.49% |
Разные валюты инструментов
DWLD торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
SPYI.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SPYI.DE
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
DWLD vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
DWLD
SPYI.DE
Сравнение DWLD c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.98 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и SPYI.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SPYI.DE
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SPYI.DE
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -34.60% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.59% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -21.66% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -3.90% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.39% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.97% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SPYI.DE
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.23% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.16% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.57% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.38% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.04% | +5.27% |