PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и SPYI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
-1.25%23.16%15.89%21.26%-17.70%17.67%15.69%26.91%-11.10%22.49%
Разные валюты инструментов

DWLD торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

SPYI.DE

1 день
2.60%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.97%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Сравнение комиссий DWLD и SPYI.DE

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.


Доходность на риск

DWLD vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDSPYI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.24

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.98

-4.77

DWLD vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPYI.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDSPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между DWLD и SPYI.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и SPYI.DE

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и SPYI.DE

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SPYI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDSPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-34.60%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.59%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-21.66%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.90%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.39%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.97%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и SPYI.DE

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDSPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.23%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.16%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.57%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.38%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

16.04%

+5.27%