Сравнение DVXY с RXI
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for RXI.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и RXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у RXI с доходностью -3.65%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам DVXY и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.65% | 5.32% |
Correlation
The correlation between DVXY and RXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. RXI — Ранг доходности на риск
DVXY
RXI
Сравнение DVXY c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.40 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и RXI
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и RXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -60.36% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -7.40% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.54% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и RXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 16.39% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.91% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.12% | +6.80% |
Сравнение комиссий DVXY и RXI
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и RXI
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.61% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DVXY and RXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.46% for RXI.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и RXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор